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某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权,同时又以200

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某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时又以200点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。当恒指( )点时，该投资者能够获得最大的盈利。

A．小于9500

B．大于等于9500点小于10000

C．大于等于10000点小于等于10500

D．大于10500点小于等于11100

参考答案:

C该投资者进行的是卖出宽跨式套利。高平衡点=高执行价格+权利金=10500+500=11000，低平衡点=低执行价格-权利金=10000-500=95000，在两个平衡点之间，投资者盈利。

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