[单项选择题] 2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，在仿真交易市场，2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市

[单项选择题] 2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，在仿真交易市场，2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币)，为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100000000/(3324×300)～100]，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价(点)为3500点，则投资者的现货头寸价值为( )元人民币。

A．99277978.34

B．102286401.9

C．105294825.5

D．108303249.1