假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是()。

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假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是()。

A.A证券对市场收益率变化的敏感性较强

B.B证券对市场收益率变化的敏感性较强

C.A所获得的收益较高

D.B所获得的收益较高

参考答案:

答案:A

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