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相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。我们通常用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。则下列关于相关系数的说法错误的是（）。

8 查阅

A、相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱

B、通常情况下两个证券收益率完全相关和零相关的情形都是偶尔出现

C、相关系数ρij总处于+1和一1之间，亦即|ρij|≤1

D、如果两个变量间完全独立，无任何关系，即零相关，则它们之间的相关系数ρij=0

参考答案:

B

通常情况下两个证券收益率完全相关和零相关的情形都不会出现。

相关问题:

假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（）。

下列对贝塔系数(β)的使用表达正确的是（）。

相关系数的（）大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。

关于协方差与相关系数，以下说法错误的是（）。

当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。

专业资产管理公司的两个特征是（）。

通常可以用贝塔系数(β)的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。

根据散点图1-1，可以判断两个变量之间存在()。

随便看看:

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