[多选] 假设未来经济有四种状态:繁荣、正常
6 查阅
B . 投资者等额分配资金于基金X和Y,不能提高资金的期望收益率
C . 基金X的风险要大于基金Y的风险
D . 基金X的风险要小于基金Y的风险
E . 基金X的收益率和基金Y的收益率的相关系数是负的
参考答案:
基金Y的期望收益率=20%×45%+30%×25%+40%×13%+10%×(-6%)=21.1%
基金X的标准差={20%×(50%-21.8%)2+30%×(30%-21.8%)2+40%×(10%-21.8%)2+10%×(-12%-21.8%)2}05=18.68%
基金Y的标准差={20%×(45%-21.1%)2+30%×(25%-21.1%)2+40