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下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。

8 查阅

下列（）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

参考答案:

C

相关问题:

以下关于法人客户信用评级模型,说法正确的是( )。

商业银行能否有效运用数量模型来正确评价自身的风险／收益水平,被认为是

“随心还”和“气球贷”属于( )还款方式。A 等额本息还款法B 等比累进

某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回

各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益,( )影响组合的风险。A 不会,

组合层面的风险识别应当关注( )。

( )是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。

基金的流动性风险表现在( )。A 基金组合中股票价格的波动B 基金组合中

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