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( )本质是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限

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（）本质是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

A．Credit Metrics模型

B．CrEDitPorffolioViEw模型

C．Credit Risk+模型

D．KPMG模型

参考答案:

A

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