Ta老师题库
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是( )。
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是( )。
- A.方差—协方差法能预测突发事件的风险
- B.方差—协方差法易高估实际的风险值
- C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
- D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
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正态方差σ2的无偏估计是( )。听力原文:由题意可知,因子A的水平为3,误差e的均方和为40,FA=17.5。 设在比较三种加工方法(记为因子A)的试验中,已知三个水平下各进行了6次、5在方差未知时,正态均值μ的1－α置信区间长度与()。若在每一水平下重复试验次数不同,假定在Ai水平下进行了mi次实验,那么方在有4个水平的单因子方差分析中,若每一水平下进行5次重复试验,且求得每样本值x1,x2,…,xn,每个值增加5倍,则方差是原来的________倍。在单因子试验中,方差分析的基本假设包括( )。