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计算两只股票的预期收益率、标准差和标准离差率假设资本资产定价模型成立，

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计算两只股票的预期收益率、标准差和标准离差率

假设资本资产定价模型成立，若市场组合收益率为10%，短期国债的利息率为3%，市场组合的标准差为5%，计算A、B两只股票各自的β系数。

若AB两只股票的投资价值比重为6：4，两只股票间相关系数为0.5，计算两只股票组合收益率和组合β系数以及组合标准差。

参考答案:

解析： A股票预期收益率＝0.2×20%+0.5×10%+0.3×5%=10.5%B股票预期收益率＝0.2×30%+0.5×15%+0.3×（-5%）=12%

相关问题:

已知：现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上

影响投资组合β系数大小的因素包括( )

下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。

如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资

A、B两只股票，其预期收益的概率分布为：

对于价格有高有低的互补产品和组合产品应该采用组合定价策略进行定价。

材料全屏有A、B 两只股票，其预期收益状况如下：

某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益

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