证券组合的真实收益率为10%,基准组合的收益率为4%。则跟踪偏离度为( )。
6%
-6%
10%
4%
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参考答案:
正确答案本题考查被动投资。跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。其中,证券组合真实收益率为10%,基准组合收益率为4%,由题中条件求解得,该组合的跟踪偏离度=10%-4%=6%。A选项符合题意,故本题选A选项。