Ta老师题库

一份两年期远期合约，如果标的资产当前的价格为150元，市场无风险利率为

15 查阅

一份两年期远期合约，如果标的资产当前的价格为150元，市场无风险利率为5%，则该标的资产理论上的远期价格为（）元。

A

150.00

B

165.00

C

165.78

D

156.83

参考答案:

正确答案本题考查远期合约的定价。远期价格的计算公式为：，其中F表示远期价格，S表示现货价格，r表示无风险利率，T表示到期时间。将数值代入公式得，。故本题选C选项。

相关问题:

成长和成熟阶段企业作为投资标的的中后期创投基金和并购基金，更适合使用

如果以X表示执行价格，Sr代表标的资产的到期日价格，那么欧式看跌期权多

若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过（）并等待交割来获取无风险利

财务尽职调查重点关注标的企业的（）财务业绩情况。A期望B预计C当前D

下列关于期权合约的说法中，错误的是（）。A标的资产即期权合约中约定交

与期货合约相比，下列关于远期合约缺点的说法不正确的有（）。A远期合约

期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处主要在于（）。A期权合约是标

下列关于远期合约的表述错误的是（）。A与期货合约相比更灵活B远期合约

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。