以下关于詹森α说法不正确的是( )。A詹森α是在CAPM上发展出的一个
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以下关于詹森α说法不正确的是( )。
A詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
若αp=0则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
C当αp>0时,说明基金表现要优于市场指数表现
D当αp>0时,说明基金表现要弱于市场指数表现
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